Сравнение PPEM с FRDM
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 28.51% | 61.27% | 1.70% | 14.80% |
Correlation
The correlation between PPEM and FRDM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between PPEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение PPEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и FRDM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.49% | — |
Сравнение комиссий PPEM и FRDM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и FRDM
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.69% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and FRDM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.69% for FRDM.
PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Putnam and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор