PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

PPEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и FRDM

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		5.27%35.39%7.50%0.11%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

PPEM

1 день
4.09%
1 месяц
-9.51%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.60%
1 год
37.22%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий PPEM и FRDM

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PPEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.63

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.24

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.75

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

15.41

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.63

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Корреляция

Корреляция между PPEM и FRDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и FRDM

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 61.46%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		61.46%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и FRDM

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-40.49%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-16.87%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.21%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и FRDM

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 11.49% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

11.81%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

18.42%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

23.64%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.02%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.37%

-4.88%