PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 24.13%/yr for ESGE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%-1.00%

Correlation

The correlation between PPEM and ESGE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between PPEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и ESGE

Секторы
PPEM
ESGE

Технологии

50.2%
43.4%

Финансовые услуги

16.0%
20.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.3%

Промышленность

4.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.8%
4.1%

Здравоохранение

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Энергетика

1.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.1%

Технологии

PPEM
50.2%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
ESGE
20.9%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
ESGE
7.2%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
ESGE
8.3%

Промышленность

PPEM
4.6%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
ESGE
4.1%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
ESGE
1.5%

Недвижимость

PPEM
1.6%
ESGE
1.1%

Энергетика

PPEM
1.6%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
ESGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

PPEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.56

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.98

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

15.51

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.50

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PPEM и ESGE

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-41.07%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-13.90%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-16.71%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.23%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-14.47%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и ESGE

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.56%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

17.46%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.10%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.11%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.94%

-1.63%

Сравнение комиссий PPEM и ESGE

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и ESGE

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PPEM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to ESGE (8.56%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs ESGE's -41.07%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 24.13% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 1.97% for ESGE.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ESGE is Emerging Markets Equities. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.25% for ESGE.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор