Сравнение PPEM с ESGE
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и ESGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 17.28% | 35.86% | 6.63% | 0.33% |
Correlation
The correlation between PPEM and ESGE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between PPEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESGE
Сравнение PPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и ESGE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и ESGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.26% | — |
Сравнение комиссий PPEM и ESGE
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и ESGE
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.21% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and ESGE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.21% for ESGE.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ESGE is Emerging Markets Equities. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.25% for ESGE.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и ESGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор