Сравнение PPEM с DFEV
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while DFEV is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -6.19%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 20.53% | 32.54% | 7.26% | 8.96% |
Correlation
The correlation between PPEM and DFEV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PPEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEV
Сравнение PPEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и DFEV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и DFEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.23% | — |
Сравнение комиссий PPEM и DFEV
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и DFEV
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.13% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and DFEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.13% for DFEV.
They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.43% for DFEV.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор