PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и DFEV

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%7.70%

Correlation

The correlation between PPEM and DFEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.90

The correlation between PPEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и DFEV

Секторы
PPEM
DFEV

Технологии

50.2%
28.6%

Финансовые услуги

16.0%
16.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.5%

Промышленность

4.6%
9.8%

Сырьевые материалы

3.8%
7.4%

Здравоохранение

2.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Энергетика

1.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Технологии

PPEM
50.2%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
DFEV
16.8%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
DFEV
3.5%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
DFEV
10.5%

Промышленность

PPEM
4.6%
DFEV
9.8%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
DFEV
7.4%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
DFEV
3.3%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
DFEV
0.8%

Недвижимость

PPEM
1.6%
DFEV
1.6%

Энергетика

PPEM
1.6%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
DFEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

PPEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.32

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.29

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

5.06

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

19.06

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PPEM и DFEV

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-18.49%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.35%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-17.94%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.36%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.65%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и DFEV

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.73%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

14.85%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

17.31%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.42%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.42%

+1.89%

Сравнение комиссий PPEM и DFEV

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и DFEV

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and DFEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 25.58% for PPEM. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 2.02% for DFEV.

They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор