Сравнение PPEM с BITI
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PPEM charges 0.61%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -55.78% |
Correlation
The correlation between PPEM and BITI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | -0.30 |
The correlation between PPEM and BITI shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to -0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. BITI — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение PPEM c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и BITI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -86.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -68.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 52.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 52.24% | — |
Сравнение комиссий PPEM и BITI
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и BITI
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and BITI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 15.62% for BITI.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BITI is Cryptocurrency. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Putnam and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор