PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

PPEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%8.11%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PPIEPPEM с PHYDPPEM с PBDC
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий PPEM и AVEE

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

PPEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.40

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.88

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

7.31

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между PPEM и AVEE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и AVEE

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и AVEE

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-20.21%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.14%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-7.32%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.78%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.41%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и AVEE

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.59%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.96%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

17.26%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.02%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.02%

+1.47%