Сравнение PPEM с AVEE
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и AVEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 7.12% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 7.83% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
Correlation
The correlation between PPEM and AVEE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between PPEM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVEE
Сравнение PPEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и AVEE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и AVEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.24% | — |
Сравнение комиссий PPEM и AVEE
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и AVEE
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and AVEE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.30% for AVEE.
PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Putnam and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.42% for AVEE.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор