Сравнение PPEM с AAA
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. PPEM is passively managed, while AAA is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.17% | 4.92% | 6.85% | 8.34% |
Correlation
The correlation between PPEM and AAA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. AAA — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAA
Сравнение PPEM c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и AAA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.15% | — |
Сравнение комиссий PPEM и AAA
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и AAA
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.82% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and AAA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 4.82% for AAA.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Putnam and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор