PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PPA returned 17.72%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PPA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.72% против 15.98% соответственно.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.73%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.73%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PPA and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PPA and V has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PPA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.56

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.68

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.73

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

-1.57

+7.51

PPA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и V

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-51.90%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.18%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-20.38%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-28.60%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-36.36%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.96%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.26%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.73%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и V

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.57%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.57%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

22.35%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

22.82%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

24.45%

-3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и V

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PPA and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs V's -51.90%.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор