Сравнение PPA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PPA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 17.98% против 11.21% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и RSP
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PPA vs. RSP — Ранг доходности на риск
PPA
RSP
Сравнение PPA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.75 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.17 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.04 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 4.64 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.75 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PPA и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и RSP
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и RSP
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -59.92% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.38% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -39.04% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.66% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.69% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.80% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и RSP
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.40% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 8.84% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 17.16% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.20% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.36% | +2.12% |