Сравнение PPA с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PPA и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 17.98% против 14.28% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и PSCI
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
PPA vs. PSCI — Ранг доходности на риск
PPA
PSCI
Сравнение PPA c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.33 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.00 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.32 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 7.52 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.33 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.51 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PPA и PSCI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и PSCI
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и PSCI
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -45.55% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.88% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -29.36% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -45.55% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.38% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.94% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.59% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и PSCI
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.22% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 15.54% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 25.31% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.99% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 25.16% | -4.68% |