PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.72%/yr vs 17.65%/yr for KCE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности PPA и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPA имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции KCE немного отстают с 17.65%.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between PPA and KCE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PPA and KCE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPA и KCE

Секторы
PPA
KCE

Промышленность

90.7%

-

Технологии

9.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.7%
KCE

-

Технологии

PPA
9.1%
KCE
1.2%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
KCE

-

Финансовые услуги

PPA
0.1%
KCE
98.8%

Сырьевые материалы

PPA

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

PPA

-

KCE

-

Энергетика

PPA

-

KCE

-

Здравоохранение

PPA

-

KCE

-

Недвижимость

PPA

-

KCE

-

Коммунальные услуги

PPA

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

PPA vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.71

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.08

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.82

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

2.14

+3.80

PPA vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и KCE

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-74.00%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.44%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-26.31%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-34.45%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-40.78%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.75%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-22.78%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.70%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и KCE

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.04%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.31%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.12%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

23.08%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.10%

-2.37%

Сравнение комиссий PPA и KCE

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и KCE

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and KCE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.72% vs 17.65% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.72% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.38% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while KCE is Financials Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.35% for KCE.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор