PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPA с BOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с BOAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).

PPA и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или BOAT.

Корреляция

Корреляция между PPA и BOAT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPA и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

1.27

BOAT:

-0.25

Коэф-т Сортино

PPA:

1.84

BOAT:

-0.17

Коэф-т Омега

PPA:

1.26

BOAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.76

BOAT:

-0.20

Коэф-т Мартина

PPA:

6.22

BOAT:

-0.41

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

BOAT:

16.38%

Дневная вол-ть

PPA:

20.82%

BOAT:

27.15%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

BOAT:

-33.94%

Текущая просадка

PPA:

0.00%

BOAT:

-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 8.91%.

PPA

С начала года

14.72%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

12.15%

1 год

26.27%

5 лет

22.48%

10 лет

14.72%

BOAT

С начала года

8.91%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

2.28%

1 год

-6.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPA и BOAT

PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и BOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BOAT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и BOAT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BOAT в 13.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.48%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		13.30%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPA и BOAT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и BOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и BOAT

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 4.74%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...