PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPA returned 28.92%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности PPA и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%-0.57%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between PPA and BOAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов PPA и BOAT

Секторы
PPA
BOAT

Промышленность

90.1%
25.4%

Технологии

9.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.1%
BOAT
25.4%

Технологии

PPA
9.8%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
BOAT

-

Сырьевые материалы

PPA

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

PPA

-

BOAT

-

Энергетика

PPA

-

BOAT
16.1%

Финансовые услуги

PPA

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

PPA

-

BOAT

-

Недвижимость

PPA

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

PPA

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с SHPP

Доходность на риск

PPA vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPABOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.50

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.30

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.25

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

13.13

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPABOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.50

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PPA и BOAT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPABOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-33.94%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.60%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-33.94%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.70%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.70%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и BOAT

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPABOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.60%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

15.34%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.77%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

25.12%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

25.12%

-4.48%

Сравнение комиссий PPA и BOAT

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и BOAT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and BOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, PPA leads with 28.92% vs 27.56% for BOAT. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPA has performed better with a 28.92% return vs 27.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while BOAT is Transportation Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор