PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с BOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и BOAT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PPA и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
63.72%
PPA
BOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.96

BOAT:

-0.19

Коэф-т Сортино

PPA:

1.44

BOAT:

-0.08

Коэф-т Омега

PPA:

1.20

BOAT:

0.99

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.31

BOAT:

-0.15

Коэф-т Мартина

PPA:

4.63

BOAT:

-0.32

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

BOAT:

15.66%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

BOAT:

26.76%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

BOAT:

-33.94%

Текущая просадка

PPA:

-3.48%

BOAT:

-23.20%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью -5.21%.


PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.02%

1 год

20.04%

5 лет

19.05%

10 лет

13.75%

BOAT

С начала года

-5.21%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-5.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и BOAT

PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.


График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOAT: 0.69%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и BOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.96
BOAT: -0.19
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.44
BOAT: -0.08
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPA: 1.20
BOAT: 0.99
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.31
BOAT: -0.15
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.63
BOAT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BOAT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
-0.19
PPA
BOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и BOAT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BOAT в 15.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
15.28%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPA и BOAT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и BOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-23.20%
PPA
BOAT

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и BOAT

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.63%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
15.92%
PPA
BOAT