Сравнение PPA с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
PPA и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | -0.57% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и BOAT
PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
PPA vs. BOAT — Ранг доходности на риск
PPA
BOAT
Сравнение PPA c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.66 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.27 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 16.48 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PPA и BOAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и BOAT
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и BOAT
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -33.94% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.62% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.44% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -9.94% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и BOAT
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.91% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 14.39% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 24.58% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 25.24% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 25.24% | -4.76% |