Сравнение PPA с BAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PPA и BAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.00% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 17.98% против 12.13% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
BAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. BAH — Ранг доходности на риск
PPA
BAH
Сравнение PPA c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | -0.58 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | -0.57 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.51 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | -0.84 | +14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.58 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.05 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPA и BAH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и BAH
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BAH в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.79% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и BAH
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке BAH в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и BAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -58.75% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -41.32% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -58.75% | +40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -58.75% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -55.36% | +46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -10.17% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 25.31% | -21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и BAH
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.76% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 31.76% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 40.05% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 30.42% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 28.39% | -7.91% |