Сравнение POWR с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.84% против 13.27% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и VTSAX
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
POWR vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
POWR
VTSAX
Сравнение POWR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.08 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между POWR и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и VTSAX
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и VTSAX
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -55.33% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -12.41% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -25.36% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -34.97% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -8.92% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -9.06% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.56% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и VTSAX
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.39% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.33% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.42% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.32% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.37% | +7.27% |