Сравнение POWR с URNM
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POWR returned 16.00%/yr vs 16.72%/yr for URNM. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POWR charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности POWR и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.34%.
POWR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 4.13%
URNM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -25.05%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.65M | $6.89M | $7.30M | |
| $18.96M | $22.51M | $34.56M |
Сравнение доходности по годам POWR и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.36% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 5.96% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -4.34% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between POWR and URNM is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between POWR and URNM shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов POWR и URNM
Секторы
POWR
URNM
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
POWR
URNM
-
Промышленность
POWR
URNM
-
Энергетика
POWR
URNM
Технологии
POWR
URNM
-
Сырьевые материалы
POWR
URNM
Коммуникационные услуги
POWR
-
URNM
-
Потребительский циклический сектор
POWR
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
POWR
-
URNM
-
Финансовые услуги
POWR
-
URNM
-
Здравоохранение
POWR
-
URNM
-
Недвижимость
POWR
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. URNM — Ранг доходности на риск
POWR
URNM
Сравнение POWR c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.34 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 0.70 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и URNM
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -50.78% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -43.89% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -50.78% | +27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -50.78% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -37.48% | +31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -18.52% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 21.26% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и URNM
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.32%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 13.44% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 38.65% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 53.30% | -36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 48.70% | -25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 46.95% | -21.45% |
Сравнение комиссий POWR и URNM
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и URNM
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности URNM в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.69% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.32% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and URNM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (13.44%) compared to POWR (5.32%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, URNM leads with 16.72% vs 16.00% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URNM has performed better with a 16.72% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 3.32% for URNM.
POWR is categorized as Infrastructure Equities, while URNM is Uranium. POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.85% for URNM.
POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWR и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор