PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с URNM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. POWR is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, POWR returned 14.70%/yr vs 14.58%/yr for URNM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности POWR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -1.09%.

POWR

1 день
0.25%
1 месяц
-0.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
23.66%
3 года*
12.33%
5 лет*
14.70%
10 лет*
8.77%

URNM

1 день
-2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-4.05%
1 год
19.93%
3 года*
22.15%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.85%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%5.96%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-1.09%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between POWR and URNM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.45

The correlation between POWR and URNM shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и URNM

Секторы
POWR
URNM

Коммунальные услуги

45.6%

-

Промышленность

33.0%

-

Энергетика

11.0%
97.7%

Технологии

9.5%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
45.6%
URNM

-

Промышленность

POWR
33.0%
URNM

-

Энергетика

POWR
11.0%
URNM
97.7%

Технологии

POWR
9.5%
URNM

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

POWR

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

URNM

-

Финансовые услуги

POWR

-

URNM

-

Здравоохранение

POWR

-

URNM

-

Недвижимость

POWR

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

POWR vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.38

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.91

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.52

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

1.20

+8.51

POWR vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и URNM

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-50.78%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-38.72%

+31.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-50.78%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-50.78%

+25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-35.36%

+33.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-18.15%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

16.69%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и URNM

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 6.22%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

18.10%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

41.49%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

52.36%

-35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

48.56%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

47.02%

-21.50%

Сравнение комиссий POWR и URNM

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и URNM

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности URNM в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.47%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.21%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and URNM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (18.10%) compared to POWR (6.22%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, POWR leads with 14.70% vs 14.58% for URNM. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POWR has performed better with a 14.70% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

POWR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 3.21% for URNM.

POWR is categorized as Utilities Equities, while URNM is Uranium. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.85% for URNM.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор