PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWR с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с MLPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both Infrastructure Equities funds - POWR tracks the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index while MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.15%/yr vs 8.72%/yr for MLPB. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POWR charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности POWR и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.72% соответственно.

POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%

MLPB

1 день
-1.09%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
13.93%
С начала года
24.64%
1 год
23.96%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.90%
10 лет*
8.72%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
$110.82K$110.30K$134.97K

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF
$6.65M$6.89M$7.30M

Сравнение доходности по годам POWR и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.36%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		24.64%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between POWR and MLPB is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.53

Over the past year, the correlation between POWR and MLPB has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с ATMPMLPB с VOOMLPB с VCLN

Доходность на риск

POWR vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POWR c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.71

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.41

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

7.17

-1.05

POWR vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и MLPB

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-71.93%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.28%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-16.49%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.41%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-71.93%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.63%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-14.65%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.35%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и MLPB

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.40%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.01%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.10%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

19.58%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

27.20%

-1.70%

Сравнение комиссий POWR и MLPB

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и MLPB

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности MLPB в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.79%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and MLPB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.32%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, MLPB leads with 8.72% vs 8.15% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 8.72% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.69% for POWR.

POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор