PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWR с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с IFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds from iShares - POWR tracks the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, POWR returned 16.00%/yr vs 13.41%/yr for IFRA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POWR charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности POWR и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.49%.

POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF
$6.65M$6.89M$7.30M

Сравнение доходности по годам POWR и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.36%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-9.22%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between POWR and IFRA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.60

The correlation between POWR and IFRA shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и IFRA

Секторы
POWR
IFRA

Коммунальные услуги

58.2%
37.8%

Промышленность

23.7%
36.9%

Энергетика

12.4%
7.9%

Технологии

5.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%
17.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
58.2%
IFRA
37.8%

Промышленность

POWR
23.7%
IFRA
36.9%

Энергетика

POWR
12.4%
IFRA
7.9%

Технологии

POWR
5.4%
IFRA

-

Сырьевые материалы

POWR
0.1%
IFRA
17.1%

Коммуникационные услуги

POWR

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

POWR

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

POWR

-

IFRA

-

Здравоохранение

POWR

-

IFRA

-

Недвижимость

POWR

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

POWR vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POWR c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.22

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.71

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.77

-2.65

POWR vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и IFRA

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-41.06%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.40%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-19.93%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-19.93%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.25%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-5.09%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IFRA

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.86%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.37%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

17.86%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

21.28%

+4.22%

Сравнение комиссий POWR и IFRA

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IFRA

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and IFRA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.32%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, POWR leads with 16.00% vs 13.41% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POWR has performed better with a 16.00% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.59% for IFRA.

POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор