PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWR с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

POWR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности POWR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и IBIT

2026 (YTD)20252024
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		12.26%10.81%0.54%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

POWR

1 день
0.42%
1 месяц
-1.18%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.01%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
16.12%
10 лет*
8.88%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с VPUPOWR с IWFPOWR с IJHPOWR с URNM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий POWR и IBIT

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

POWR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.44

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.37

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.35

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

-0.75

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.44

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между POWR и IBIT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IBIT

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		7.04%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWR и IBIT

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

POWRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-49.36%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-49.36%

+31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-45.80%

+44.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-14.18%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

23.27%

-18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.95%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

36.76%

-24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

45.40%

-23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

51.21%

-27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

51.21%

-25.57%