Сравнение POWR с IBIT
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, POWR returned 17.32% vs -43.08% for IBIT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POWR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности POWR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
POWR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 4.13%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $6.65M | $6.89M | $7.30M |
Сравнение доходности по годам POWR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.36% | 10.81% | 1.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between POWR and IBIT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
POWR
IBIT
Сравнение POWR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.81 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.23 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и IBIT
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -53.30% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -53.30% | +43.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -48.46% | +42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -18.39% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 35.07% | -32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.34% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 33.03% | -19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 44.38% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 49.50% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 49.50% | -24.00% |
Сравнение комиссий POWR и IBIT
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и IBIT
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.69% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to POWR (5.32%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, POWR leads with 17.32% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, POWR has performed better with a 17.32% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.
POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.00% for IBIT.
POWR is categorized as Infrastructure Equities, while IBIT is Cryptocurrency. POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.25% for IBIT.
POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор