Сравнение POWR с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
POWR и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWR имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции GII немного впереди с 8.95%.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и GII
И POWR, и GII имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
POWR vs. GII — Ранг доходности на риск
POWR
GII
Сравнение POWR c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.03 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.66 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.09 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 15.68 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.03 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между POWR и GII составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и GII
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности GII в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и GII
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -50.98% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -8.78% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.67% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -42.84% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.47% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -11.60% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.73% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и GII
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.56% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.61% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 13.22% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 13.98% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 17.15% | +8.49% |