PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с FPWR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, POWR returned 14.70%/yr vs 12.31%/yr for FPWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.

Доходность

Сравнение доходности POWR и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FPWR с доходностью 14.34%.

POWR

1 день
0.25%
1 месяц
-0.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
23.66%
3 года*
12.33%
5 лет*
14.70%
10 лет*
8.77%

FPWR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
14.34%
6 месяцев
13.89%
1 год
20.70%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и FPWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.85%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%9.86%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.34%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between POWR and FPWR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.41

Сравнение распределения секторов POWR и FPWR

Секторы
POWR
FPWR

Коммунальные услуги

45.6%
51.7%

Промышленность

33.0%
6.7%

Энергетика

11.0%
30.0%

Технологии

9.5%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
45.6%
FPWR
51.7%

Промышленность

POWR
33.0%
FPWR
6.7%

Энергетика

POWR
11.0%
FPWR
30.0%

Технологии

POWR
9.5%
FPWR

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
FPWR

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

FPWR

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

FPWR

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

FPWR

-

Финансовые услуги

POWR

-

FPWR
1.7%

Здравоохранение

POWR

-

FPWR

-

Недвижимость

POWR

-

FPWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

First Trust EIP Power Solutions ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с GLIXFPWR с ECLNFPWR с ELFYFPWR с FDL

Доходность на риск

POWR vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.98

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.86

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

10.41

-0.70

POWR vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPWR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и FPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и FPWR

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и FPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-32.28%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.02%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-14.68%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-19.88%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.77%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-4.98%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.99%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и FPWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.52%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.17%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

10.53%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

14.21%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

17.36%

+8.16%

Сравнение комиссий POWR и FPWR

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и FPWR

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FPWR в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.79%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.47%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and FPWR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (6.22%) compared to FPWR (3.52%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs FPWR's -32.28%.

On 5-year performance, POWR leads with 14.70% vs 12.31% for FPWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POWR has performed better with a 14.70% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

POWR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.79% for FPWR.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.96% for FPWR.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор