PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWL с AVGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, POWL returned 372.00% vs 68.20% for AVGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 3.39%.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
0.75%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
372.00%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

AVGX

1 день
-1.88%
1 месяц
-23.40%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-5.26%
1 год
68.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и AVGX

2026 (YTD)20252024
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%27.53%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		3.39%46.98%54.13%

Correlation

The correlation between POWL and AVGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

POWL vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
0.64

+5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
1.44

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

1.08

+10.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

2.35

+34.61

POWL vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и AVGX

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-70.97%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-54.09%

+23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-39.65%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-23.11%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

24.90%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и AVGX

Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 19.86%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

42.68%

-22.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

71.57%

-26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

91.19%

-31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

106.96%

-42.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

106.96%

-52.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и AVGX

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVGX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.60%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

POWL and AVGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (42.68%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs AVGX's -70.97%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор