PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

POWA и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности POWA и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и SPXM

2026 (YTD)2025
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-4.22%3.56%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

POWA

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPTMPOWA с AVIEPOWA с BDGSPOWA с BLCRPOWA с DJUN
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий POWA и SPXM

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Доходность на риск

POWA vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.83

-1.29

Корреляция

Корреляция между POWA и SPXM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SPXM

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWA и SPXM

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

POWASPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-5.08%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.75%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-0.80%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWASPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

9.38%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

9.38%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

9.38%

+6.63%