PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.28%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности POWA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.01% соответственно.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between POWA and ITOT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.81

The correlation between POWA and ITOT shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и ITOT

Секторы
POWA
ITOT

Технологии

25.3%
33.8%

Промышленность

19.0%
9.5%

Здравоохранение

18.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

16.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.1%

Финансовые услуги

2.3%
12.1%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

POWA
25.3%
ITOT
33.8%

Промышленность

POWA
19.0%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

POWA
18.4%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
ITOT
12.1%

Недвижимость

POWA
2.2%
ITOT
2.4%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

POWA

-

ITOT
2.1%

Энергетика

POWA

-

ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

POWA

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с BDGS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

POWA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.32

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.17

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.17

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

14.57

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.32

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок POWA и ITOT

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-55.20%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.90%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.44%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.36%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.00%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.73%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.97%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.94%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и ITOT

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.12% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.13%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.20%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.36%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.26%

-2.21%

Сравнение комиссий POWA и ITOT

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и ITOT

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

POWA and ITOT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.12%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 10.28% for POWA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор