PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с FNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - POWA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Pricing Power Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.28%/yr vs 14.43%/yr for FNDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности POWA и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.43% соответственно.

POWA

1 день
1.03%
1 месяц
0.67%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.75%
1 год
2.72%
3 года*
10.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.28%

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.83%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.46%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.83%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between POWA and FNDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between POWA and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POWA и FNDX

Секторы
POWA
FNDX

Технологии

27.1%
22.1%

Промышленность

18.7%
9.1%

Здравоохранение

17.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

15.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.1%

Финансовые услуги

2.4%
13.3%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Энергетика

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

POWA
27.1%
FNDX
22.1%

Промышленность

POWA
18.7%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

POWA
17.7%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

POWA
15.7%
FNDX
7.0%

Потребительский циклический сектор

POWA
13.9%
FNDX
9.1%

Финансовые услуги

POWA
2.4%
FNDX
13.3%

Недвижимость

POWA
2.4%
FNDX
1.7%

Коммуникационные услуги

POWA
2.1%
FNDX
9.9%

Сырьевые материалы

POWA

-

FNDX
3.6%

Энергетика

POWA

-

FNDX
9.3%

Коммунальные услуги

POWA

-

FNDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с AVIEPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

POWA vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWAFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.77

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.86

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.77

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

18.41

-17.71

POWA vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и FNDX

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-37.72%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.06%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-16.30%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.06%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-37.72%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.85%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.55%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.57%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и FNDX

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.27% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.27%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.64%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.46%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.18%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.48%

-1.43%

Сравнение комиссий POWA и FNDX

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и FNDX

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

POWA and FNDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (3.27%) compared to POWA (3.27%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.43% vs 10.28% for POWA. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.43% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.96% for POWA.

POWA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор