PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POWA returned 7.24%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности POWA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

POWA

1 день
2.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-3.89%
С начала года
0.09%
1 год
4.56%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.01%

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.09%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%14.44%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between POWA and BBUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between POWA and BBUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и BBUS

Секторы
POWA
BBUS

Технологии

27.1%
37.5%

Промышленность

18.7%
7.7%

Здравоохранение

17.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

15.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.2%

Финансовые услуги

2.4%
12.0%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

POWA
27.1%
BBUS
37.5%

Промышленность

POWA
18.7%
BBUS
7.7%

Здравоохранение

POWA
17.7%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

POWA
15.7%
BBUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

POWA
13.9%
BBUS
9.2%

Финансовые услуги

POWA
2.4%
BBUS
12.0%

Недвижимость

POWA
2.4%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

POWA
2.1%
BBUS
9.8%

Сырьевые материалы

POWA

-

BBUS
1.7%

Энергетика

POWA

-

BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

POWA

-

BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с AVIEPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

POWA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.68

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.32

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.30

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

9.88

-8.77

POWA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и BBUS

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-35.35%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.21%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.01%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.46%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.99%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.40%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.13%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и BBUS

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.43% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.03%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.58%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.14%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

19.53%

-3.48%

Сравнение комиссий POWA и BBUS

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и BBUS

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.94%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

POWA and BBUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.43%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 7.24% for POWA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.94% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор