PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSKX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.27%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.12%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

POSKX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
31.27%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.21%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий POSKX и VSTSX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

POSKX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.51

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.25

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между POSKX и VSTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VSTSX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		27.09%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VSTSX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

POSKXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-34.97%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.41%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-25.35%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.21%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.97%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VSTSX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSKXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.49%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.79%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

18.61%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.37%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.86%

+0.02%