Сравнение POSKX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.91% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и VPMAX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
POSKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
POSKX
VPMAX
Сравнение POSKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.30 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.76 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 16.16 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и VPMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и VPMAX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и VPMAX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -48.32% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -13.75% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -25.21% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -32.65% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -8.80% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и VPMAX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 22.09% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 28.98% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.17% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.11% | -1.23% |