PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с FRDM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, POSKX returned 15.97%/yr vs 19.70%/yr for FRDM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.

POSKX

1 день
1.17%
1 месяц
8.02%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.41%
1 год
51.07%
3 года*
24.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%

FRDM

1 день
3.48%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.01%
6 месяцев
51.40%
1 год
93.84%
3 года*
35.40%
5 лет*
19.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		25.08%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%14.86%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		45.01%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between POSKX and FRDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.69

The correlation between POSKX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

POSKX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSKXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.50

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.98

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.59

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.64

21.57

-0.94

POSKX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POSKX и FRDM

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-40.49%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.87%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-16.87%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-29.25%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.09%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.36%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и FRDM

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.90%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

14.62%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

24.59%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

27.04%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.41%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.12%

-4.06%

Сравнение комиссий POSKX и FRDM

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и FRDM

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.94%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.94%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and FRDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.62%) compared to POSKX (6.90%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор