Сравнение POSIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.40% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PMDIX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
POSIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
POSIX
PMDIX
Сравнение POSIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.15 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.45 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PMDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PMDIX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PMDIX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -46.47% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -14.51% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -21.36% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -46.47% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -10.55% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.33% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.54% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.19%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.92% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 10.82% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 20.60% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.76% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.22% | -3.27% |