Сравнение POSIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.72% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PCBIX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
POSIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
POSIX
PCBIX
Сравнение POSIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.51 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.61 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.51 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.52 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.51 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PCBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PCBIX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PCBIX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -50.25% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -19.29% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -31.17% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -40.56% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -16.88% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.50% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.53% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.82%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.24% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.58% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 18.38% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.56% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.10% | -2.14% |