Сравнение POSIX с PCBIX
POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - POSIX is a REIT fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, POSIX returned 4.14%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.89% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 4.14%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам POSIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 11.09% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between POSIX and PCBIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between POSIX and PCBIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POSIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
POSIX
PCBIX
Сравнение POSIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.46 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.92 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PCBIX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -50.25% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -19.29% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -19.29% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -31.17% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -40.56% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -10.66% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -6.58% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 9.58% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PCBIX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 3.78% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.82% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 11.65% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 14.67% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.70% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.10% | -2.16% |
Сравнение комиссий POSIX и PCBIX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PCBIX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.37% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
POSIX and PCBIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to POSIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs PCBIX's -50.25%.
POSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POSIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор