Сравнение POSIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 3.43% против 14.77% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PBCKX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
POSIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
POSIX
PBCKX
Сравнение POSIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.18 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.13 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.31 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.05 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PBCKX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PBCKX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PBCKX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -38.00% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -19.10% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -38.00% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -38.00% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -18.92% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.64% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.57% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.19%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.28% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.31% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 19.33% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.28% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.13% | -3.18% |