Сравнение POSIX с PBCKX
POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - POSIX is a REIT fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, POSIX returned 4.14%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 4.14% против 16.21% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 4.14%
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам POSIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 11.09% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between POSIX and PBCKX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between POSIX and PBCKX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POSIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
POSIX
PBCKX
Сравнение POSIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.02 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.05 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PBCKX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -38.00% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -19.10% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -19.10% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -38.00% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -38.00% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.98% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -5.66% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.70% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 3.78%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.91% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.23% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.93% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 20.48% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.20% | -3.26% |
Сравнение комиссий POSIX и PBCKX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PBCKX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.37% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
POSIX and PBCKX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to POSIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs PBCKX's -38.00%.
POSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POSIX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор