Сравнение POSIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 3.62% против 14.07% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и CMNWX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
POSIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
POSIX
CMNWX
Сравнение POSIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.59 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и CMNWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и CMNWX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и CMNWX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -50.43% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.50% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -23.35% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -33.26% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.19% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.99% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.44% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.82%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.65% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.00% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.54% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.81% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.17% | -0.21% |