PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PORTX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PORTX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PORTX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-7.91%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.97% соответственно.

PORTX

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-18.21%
1 год
-4.62%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.99%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с VOOPORTX с UCEQXPORTX с CSUAXPORTX с RTXAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с FGIAX

Сравнение комиссий PORTX и MVGIX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

PORTX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.06

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.48

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.20

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

5.19

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PORTX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORTXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.41

Корреляция

Корреляция между PORTX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и MVGIX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PORTX и MVGIX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PORTXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-30.19%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-8.65%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-18.01%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-30.19%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-8.44%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-2.89%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

1.99%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и MVGIX

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PORTXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

5.74%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

10.51%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

10.51%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

12.38%

+5.75%