PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с APFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%2.73%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAXMFWIX с NALFX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX

Сравнение комиссий MFWIX и APFDX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.27

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.49

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.21

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

0.82

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.27

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между MFWIX и APFDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и APFDX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности APFDX в 21.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и APFDX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-40.83%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-13.18%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-40.83%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-13.18%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.88%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.47%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и APFDX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.63%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

11.73%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

18.04%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

20.32%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

20.43%

-10.83%