Сравнение PORTX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.98% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и GLIFX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PORTX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PORTX
GLIFX
Сравнение PORTX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.28 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.90 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.78 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 11.41 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.28 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.15 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и GLIFX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и GLIFX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -29.65% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -9.00% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -17.15% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -29.65% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.13% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -3.35% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.19% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и GLIFX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.90% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.77% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 7.40% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 10.73% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 10.71% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.25% | +4.91% |