Сравнение PORTX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PORTX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.27% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и CAEIX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
PORTX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
PORTX
CAEIX
Сравнение PORTX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.25 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.01 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 16.83 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.04 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и CAEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и CAEIX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и CAEIX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -75.81% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.07% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -32.58% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -37.54% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -10.38% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -49.05% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.63% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и CAEIX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.90%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.69% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 12.51% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 18.49% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.12% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 19.63% | -1.47% |