Сравнение PONPX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
PONPX управляется PIMCO. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.67% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и VUSFX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
PONPX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
PONPX
VUSFX
Сравнение PONPX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 6.66 | -5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 11.92 | -9.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.66 | -2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 12.88 | -10.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 74.29 | -66.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 6.66 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 4.21 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 3.93 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 3.94 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и VUSFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и VUSFX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и VUSFX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -1.71% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.35% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -1.71% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -1.71% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.05% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.15% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и VUSFX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.43% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.67% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.81% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.68% | +3.51% |