PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с SLYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Over the past 10 years, PONPX returned 4.60%/yr vs 10.65%/yr for SLYV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 4.60% против 10.65% соответственно.

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
6.39%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
41.92%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between PONPX and SLYV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.16

The correlation between PONPX and SLYV shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

PONPX vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONPXSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.20

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.96

-6.87

PONPX vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONPX и SLYV

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-61.15%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-9.36%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-28.68%

+24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-28.68%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-47.73%

+34.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.93%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.82%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и SLYV

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.67%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.81%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

11.59%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

18.31%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.97%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

23.96%

-19.71%

Сравнение комиссий PONPX и SLYV

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и SLYV

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SLYV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and SLYV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.81%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs SLYV's -61.15%.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор