Сравнение PONPX с PBPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX).
PONPX управляется PIMCO. PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и PBPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и PBPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PBPNX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PBPNX по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.92% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и PBPNX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBPNX в 0.04%.
Доходность на риск
PONPX vs. PBPNX — Ранг доходности на риск
PONPX
PBPNX
Сравнение PONPX c PBPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | PBPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.87 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.74 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 7.24 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.66 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и PBPNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и PBPNX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PBPNX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и PBPNX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PBPNX в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PBPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -24.09% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -7.00% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -23.90% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -24.09% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.68% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.42% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.68% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и PBPNX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.91% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 5.73% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 9.38% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 10.14% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 10.58% | -6.39% |