Сравнение PBPNX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.52% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PISIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PISIX
Сравнение PBPNX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.00 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.71 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.76 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PISIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PISIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PISIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -57.47% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -12.41% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -18.93% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -35.44% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -9.35% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.23% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.48% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.44% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 11.37% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 16.48% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.92% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 14.54% | -3.96% |