Сравнение PBPNX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 7.92% против 2.27% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PTTRX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PTTRX
Сравнение PBPNX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.69 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.99 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.15 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PTTRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PTTRX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PTTRX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -19.28% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.67% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -19.28% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -19.28% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.78% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.19% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.24% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PTTRX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.05% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 3.00% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 5.15% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.20% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 5.19% | +5.39% |