PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBPNX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBPNX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PBPNX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBPNX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund		-0.85%15.13%7.96%14.66%-17.47%12.97%14.28%21.31%-6.26%17.05%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.38% соответственно.

PBPNX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.89%
1 год
11.99%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.05%
10 лет*
7.92%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2030 Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PBPNX:
PBPNX с FHATXPBPNX с PISIXPBPNX с PMJIXPBPNX с PCNPBPNX с PONPXPBPNX с FTLSXPBPNX с PTTRX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PBPNX и PFN

PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund

Доходность на риск

PBPNX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBPNX
Ранг доходности на риск PBPNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBPNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBPNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBPNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBPNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBPNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBPNX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPNXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.19

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.33

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.26

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.01

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBPNX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBPNX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPNX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPNXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.19

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBPNX и PFN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPNX и PFN

Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund		4.00%4.05%4.02%3.30%3.84%5.10%3.21%3.81%4.68%2.14%3.11%2.62%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PBPNX и PFN

Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPNXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-80.08%

+55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-10.77%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-33.45%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.09%

-45.70%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.29%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.89%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.81%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBPNX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.91%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPNXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.56%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

8.40%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

13.35%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

14.75%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.16%

-7.58%