Сравнение PBPNX с PMJIX
PBPNX (PIMCO RealPath Blend 2030 Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PBPNX is a Target Retirement Date fund managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PBPNX returned 8.53%/yr vs 13.79%/yr for PMJIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPNX charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.79% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.53%
PMJIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам PBPNX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 7.07% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 18.83% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Correlation
The correlation between PBPNX and PMJIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between PBPNX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPNX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PMJIX
Сравнение PBPNX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.74 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 14.04 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PMJIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -49.75% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -7.62% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.39% | -26.04% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -49.75% | +25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -49.75% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.36% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -16.22% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.56% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 2.60%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.96% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 11.51% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 17.15% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 39.47% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 33.08% | -22.47% |
Сравнение комиссий PBPNX и PMJIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PMJIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PMJIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.70% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.65% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PBPNX and PMJIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJIX has higher volatility (4.96%) compared to PBPNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PBPNX dropped -24.09% vs PMJIX's -49.75%.
PBPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBPNX и PMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор