PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

PONPX управляется PIMCO. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.59% против 14.11% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий PONPX и IVV

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

PONPX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.00

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.54

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

7.28

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.42

+1.40

Корреляция

Корреляция между PONPX и IVV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и IVV

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и IVV

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-55.25%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-12.06%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-24.53%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-33.90%

+20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.57%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-10.84%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.55%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и IVV

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.34%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.47%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.31%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.89%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

18.03%

-13.84%