Сравнение PONPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PONPX управляется PIMCO. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.20% соответственно.
PONPX
4.76%
0.14%
3.90%
9.34%
3.07%
4.03%
IVV
26.56%
3.04%
13.24%
32.78%
15.74%
13.20%
Основные характеристики
| PONPX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 12.16% |
| Макс. просадка | -13.39% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.72% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и IVV
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PONPX и IVV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и IVV
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.13% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и IVV
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и IVV
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.