PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PONPX управляется PIMCO. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-0.82%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 1.57% соответственно.

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.46%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.61%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PONPX и FXNAX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PONPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.34

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.59

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.47

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.32

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.45

+1.37

Корреляция

Корреляция между PONPX и FXNAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FXNAX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.45%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FXNAX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-19.51%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.71%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-18.54%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-19.51%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.23%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.87%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FXNAX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.35%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.04%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

4.99%

-0.80%