Сравнение PONAX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 12.04% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и PMJIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PONAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PONAX
PMJIX
Сравнение PONAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.63 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.03 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.79 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.17 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.63 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и PMJIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и PMJIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и PMJIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -49.75% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -14.85% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -49.75% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -49.75% | +36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -11.67% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -16.44% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.68% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.81% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 12.39% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 22.25% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 39.62% | -34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 33.08% | -28.92% |