Сравнение PONAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 3.93% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и JMSIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PONAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PONAX
JMSIX
Сравнение PONAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.15 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.84 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.47 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 13.30 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.76 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и JMSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и JMSIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и JMSIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -18.40% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.64% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -11.39% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -18.40% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.39% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.60% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и JMSIX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.77% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.67% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.59% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.70% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.85% | +0.31% |