Сравнение PONAX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.26% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и FCFAX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
PONAX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
PONAX
FCFAX
Сравнение PONAX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.75 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.44 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.36 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и FCFAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и FCFAX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и FCFAX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -16.33% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.34% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -10.49% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -16.33% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.82% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.54% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.63% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и FCFAX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.55% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.63% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.73% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.24% | +0.92% |