PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с FCFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, PONAX returned 4.26%/yr vs 5.20%/yr for FCFAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.20% соответственно.

PONAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.05%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.26%

FCFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.78%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.46%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
FCFAX
Frost Credit Fund		1.36%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Correlation

The correlation between PONAX and FCFAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.54

Over the past year, PONAX and FCFAX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с VCSHFCFAX с FPURXFCFAX с FSMEX

Доходность на риск

PONAX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXFCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.42

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.76

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

10.33

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXFCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PONAX и FCFAX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и FCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-16.33%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.82%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-2.82%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-10.49%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-16.33%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.11%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.53%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.48%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и FCFAX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.78%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

1.72%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.25%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

2.76%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

3.24%

+0.97%

Сравнение комиссий PONAX и FCFAX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и FCFAX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности FCFAX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.16%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.45%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and FCFAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to FCFAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs FCFAX's -16.33%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и FCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор