Сравнение PONAX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и BRASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и BRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BRASX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции BRASX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.23% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и BRASX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%.
Доходность на риск
PONAX vs. BRASX — Ранг доходности на риск
PONAX
BRASX
Сравнение PONAX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | BRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.83 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.48 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.37 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.85 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.51 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и BRASX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и BRASX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BRASX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и BRASX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BRASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -10.61% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.39% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -7.47% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -10.61% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.97% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.01% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.34% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и BRASX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.63% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.46% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.38% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.27% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.39% | +1.77% |