PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POLIX (Polen Growth Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 12.52%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 18.40% соответственно.

POLIX

1 день
-1.59%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.39%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
12.52%

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-4.92%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between POLIX and VIGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between POLIX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

POLIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.92

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.59

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.85

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

6.49

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.92

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VIGIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-56.95%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-16.51%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-23.03%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-35.62%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-35.62%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-0.28%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-16.28%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

4.68%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VIGIX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.62%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.10%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.87%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.35%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.59%

+0.30%

Сравнение комиссий POLIX и VIGIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VIGIX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POLIX
Polen Growth Fund		38.24%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and VIGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLIX has higher volatility (4.44%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор