PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POLIX с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с GRNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POLIX (Polen Growth Fund) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, POLIX returned -8.80% vs 19.95% for GRNY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.47%.

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

GRNY

1 день
-1.08%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.98%
С начала года
11.47%
1 год
19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и GRNY

2026 (YTD)20252024
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%6.58%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		11.47%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between POLIX and GRNY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between POLIX and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

POLIX vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.11

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.57

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.72

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

5.19

-5.96

POLIX vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и GRNY

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-24.18%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-11.63%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-1.36%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.85%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.85%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и GRNY

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.05%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.02%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.02%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

22.84%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.84%

-0.94%

Сравнение комиссий POLIX и GRNY

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и GRNY

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности GRNY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and GRNY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLIX has higher volatility (4.89%) compared to GRNY (4.05%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор