Сравнение POLIX с GRNY

С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POLIX и GRNY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и GRNY.

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.